3a548bfa

в силу его асимметричности сложно



Поскольку параметры логнормального распределения в силу его асимметричности сложно использовать для статистических оценок, мы в дальнейшем будем использовать непрерывное начисление процента (с целью использования для работы нормального распределения!), поэтому волатильность - это выборочное стандартное отклонение логарифма отношения последней цены к цене предыдущей, выраженное в процентах годовых (стандартное отклонение непрерывной ставки процента): - m - количество периодов выбранного масштаба в рабочем году (260 для дневного масштаба, 52 - недельного, 12 - месячного, 6 240 - часового, 12 480 для тридцатиминутного и 187 200 для тикового); - n - размер выборки (длина окна), принятой для расчета волатильности (10, 20, 40, 252 и т.д.). Отдельно необходимо поставить вопрос о понятии выборки. Из задачи “о блуждании случайной точки” известно, что среднее квадратическое отклонение длинного периода равно произведению среднего квадратического отклонения короткого периода на корень квадратный из числа блужданий. Тогда: и, наконец,Волатильность, если под тиком понимать совершение сделки каждые две минуты. Полагая, чтоВолатильность, или же по историческому среднему спрэду и исторической волатильности оценить количество совершенных за день сделок.
Содержание раздела






Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий